Min-workshop on stochastic analysis
报到时间:2019年12月30日
报到地点:福盛源大酒店
报告地点：数学院一楼145报告厅
Title1: Comparison Theorem of Stochastic Differential Equations.
报告人：袁成桂（教授）
报告地点：数学院一楼145报告厅
报告时间：2019年12月31日8:00-10:00
Abstract: In this talk, the existence and uniqueness of strong solutions to distribution dependent neutral SFDEs are proved. We give the conditions such that the order preservation of these equations holds. Moreover, we show these conditions are also necessary when the coefficients are continuous. Under sufficient conditions, the result extends the one in the distribution independent case, and the necessity of these conditions is new even in distribution independent case..
报告人简介：袁成桂，英国Swansea 大学教授，主要从事随机分析等相关领域的研究工作，现在SPA,Bernoulli, Potential Analysis, SIAM Num. Analy., SIAM Contr. Optimal, SIAM J. Appl. Math. 等杂志发表多篇学术论文.
2、报告题目：从“解方程”谈起
报告人：孙笑涛教授
报告时间：2019年12月31日(星期二)上午10:00-12:00
摘要： 我将从尺规作图问题，单变量方程的根式解问题谈起。从“解方程”的角度， 介绍代数几何的基本思想、问题和方法。希望讲座后，你对“解方程”的含义 有不同的理解。
报告人简介：孙笑涛，天津大学数学学院院长，主要从事代数几何的研究，研究方向为模空间理论，包括曲线上向量丛模空间的退化等。2000年获得国家杰出青年基金资助，2012年获国家自然科学二等奖，2013年获第十四届陈省身数学奖。主要学术成绩包括：发现并证明Frobenius同态与稳定向量丛之间的重要联系；证明任意秩广义theta函数的分解定理和Seshadri-Nagaraj猜想；证明模空间极小有理曲线与Hecke曲线的等价性；与人合作证明Gieseker关于平展基本群与D-模关系的猜想等。
3、报告题目：Diffusion approximation by Stein’s method and Malliavin calculus
报告人：徐礼虎（教授）
报告时间：2019年12月31日14:00-16:00
报告摘要：Diffusion approximation by Stein’s method and Malliavin calculus
Abstract: We will give a frame work on how to use Stein’s method and Malliavin calculus to approximate the ergodic measure of SDEs and some target measure in machine learning. Moreover, this method can extended to study the approximation to SGD algorithms.
报告人简介：徐礼虎老师本科毕业于山东大学，硕士毕业于北京大学，博士毕业于伦敦帝国理工学院，先后在波恩大学，柏林理工大学从事博士后研究。2011年在英国布鲁内尔大学担任讲师，2014年到澳门大学任教，现为澳门大学教授。徐礼虎老师目前主要研究方向是随机分析及其应用，具体包括大偏差，Stein方法，遍历理论，高维统计分析等，在Annals of Statistics, Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability, Journal of Functional Analysis, Bernoulli, Stochastic Processes and Their Applications等杂志上发表了30余篇论文。
4、报告题目：The Kinetic Fokker-planck Equation With Mean Field Interaction
报告人：刘伟（教授）
报告时间：2019年12月31日16:00-18:00
报告摘要：We study the long time behaviour of the kinetic Fokker-Planck equation with mean field interaction, whose limit is often called Vlasov-Fkker-Planck equation. We prove a uniform (in the number of particles) exponential convergence to equilibrium for the solutions in the weighted Sobolev space H 1 (μ) with a rate of convergence which is explicitly computable and independent of the number of particles. The originality of the proof relies on functional inequalities and hypocoercivity with Lyapunov type conditions, usually not suitable to provide adimensional results.
报告人简介：刘伟，现就职于武汉大学，主要从事大偏差以及泛函不等式的研究，本科毕业于武汉大学数学基地班，研究生、博士均毕业于武汉大学，导师为吴黎明教授，先后在SPA，Ann.Inst.Henri Poincare Probab. Stat., JSP, ECP等期刊发表学术论文.
报告题目5：Weak convergence of path-dependent SDEs driven by fractional Brownian motion with irregular coefficients
报告人：张少钦（教授）
报告时间：2020年1月1日8:00-10:00
报告摘要：In this paper, by using Girsanov’s transformation and the property of the corresponding reference stochastic differential equations, we investigate weak existence and uniqueness of solutions and weak convergence of Euler-Maruyama scheme to stochastic functional differential equations with Hölder continuous drift driven by fractional Brownian motion with Hurst index H ∈ (1/2, 1).
报告人简介：张少钦，中央财经大学研究员，本科、硕士研究生、博士研究生毕业于南京理工大学、南京理工大学、北京师范大学，主要从事随机分析与动力系统研究，现后在Math. N., JOTP, JMAA等杂志发表多篇学术论文.
报告题目6：Nonlinear Fokker-planck-kolmogrov Equations with Fractional Laplacian Operator
报告人:黄兴（教授）
报告时间：2020年1月1日10:00-12:00
报告摘要:In this paper, the martingale solution to the following nonlinear Fokker-planck Kolmogorov equation for probability measures on R is analyzed,and (1/2,1).By investigating the corresponding distribution dependent SDES driven by symmetric 2-stable Levy noise, the existence, uniqueness, and some regularity estimnates are established for the martingale solutions.
报告人简介：黄兴，天津大学研究员，本科、硕士研究生、博士研究生均毕业于北京师范大学，主要研究领域为随机分析与马氏过程，已在SPA、DCDS-A，JDE、JOTP等期刊发表30余篇论文。
报告题目7:Path Independence of Additive Functionals for SDES under G-framework
报告人：阳芬芬
报告时间：2020年1月1日15:00-17:00
报告摘要:The path independent of additivefunctionals or SDES driven by the G-Brownian motion is charactered by nonlinear PDEs The main result generalize the existing ones for SDEs driven by the standard Brownian motion.
报告人简介:阳芬芬，天津大学博士，导师王凤雨教授，本科、研究生毕业于安徽师范大学，目前主要从事G-SDEs 的轨道以及分布性质研究.
1月1日下午2:30-6:00 ：研讨
